Bande di Bollinger

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Cos’è una Bollinger Band®?

E’ uno strumento di analisi tecnica definito da un insieme di linee di tendenza tracciate a due deviazioni standard (positiva e negativa) da una semplice media mobile (SMA) del prezzo di un titolo, ma che può essere adattata alle preferenze dell’utente.

Le Bollinger Bands® sono state sviluppate e protette da copyright dal famoso trader tecnico John Bollinger, progettate per scoprire opportunità che danno agli investitori una maggiore probabilità di identificare correttamente quando un asset è ipervenduto o ipercomprato.

Come calcolare le bande di Bollinger®:

Il primo passo nel calcolo delle Bande di Bollinger® è calcolare la media mobile semplice del titolo in questione, tipicamente utilizzando una SMA a 20 giorni.

Una media mobile di 20 giorni calcola la media dei prezzi di chiusura per i primi 20 giorni come primo punto dati, quindi il punto dati successivo eliminerebbe il prezzo più recente, aggiungerebbe il prezzo il giorno 21 e prenderebbe la media, e così via.

Successivamente, verrà ottenuta la deviazione standard del prezzo del titolo.

La deviazione standard è una misura matematica della varianza media e occupa un posto di rilievo in statistica, economia, contabilità e finanza. Per un dato set di dati, la deviazione standard misura quanto i numeri sono distribuiti da un valore medio.

La deviazione standard può essere calcolata prendendo la radice quadrata della varianza, che a sua volta è la media delle differenze al quadrato della media.

Successivamente, moltiplica il valore della deviazione standard per due ed entrambi aggiungi e sottrai tale importo da ciascun punto lungo la SMA.

Formula di Bollinger Band®:

Cosa ti dicono le Bollinger Bands®?:

Le bande di Bollinger® sono una tecnica molto popolare.

Molti trader ritengono che più i prezzi si avvicinano alla fascia superiore, più il mercato è ipercomprato e più i prezzi si avvicinano alla fascia inferiore, più il mercato è ipervenduto.

John Bollinger ha una serie di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come sistema di trading.

Nel grafico raffigurato di seguito, Bollinger Bands® mette in una parentesi la SMA a 20 giorni del titolo con una banda superiore e inferiore insieme ai movimenti giornalieri del prezzo del titolo,visto che la deviazione standard è una misura della volatilità, quando i mercati diventano più volatili le bande si allargano; durante periodi meno volatili, le bande si contraggono.

The Squeeze:

Lo squeeze è il concetto centrale di Bollinger Bands®.

Quando le bande si avvicinano, restringendo la media mobile, si parla di squeeze.

Una compressione segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai trader un potenziale segno di una futura maggiore volatilità e di possibili opportunità di trading.

Al contrario, più ampie sono le bande separate, maggiore è la probabilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un commercio, tuttavia, queste condizioni non sono segnali di trading.

Le bande non danno alcuna indicazione quando può avvenire il cambiamento o in quale direzione il prezzo potrebbe muoversi.

Sblocchi:

Circa il 90% dell’azione dei prezzi si verifica tra le due fasce. Qualsiasi rottura sopra o sotto le bande è un evento importante.

Il breakout non è un segnale di trading.

L’errore che la maggior parte delle persone fa è credere che quel prezzo che colpisce o supera una delle bande sia un segnale per comprare o vendere.

I breakout non forniscono alcun indizio sulla direzione e l’entità del futuro movimento dei prezzi.

Limitazioni di Bollinger Bands®:

Le Bollinger Bands® non sono un sistema di trading autonomo, sono semplicemente un indicatore progettato per fornire ai trader informazioni sulla volatilità dei prezzi.

John Bollinger suggerisce di utilizzarli con due o tre altri indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti, credendo che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati.

Alcune delle sue tecniche preferite sono:

• La divergenza / convergenza media mobile (MACD)
• Il volume di bilancio
• L’indice di forza relativa (RSI).

Poiché sono calcolati da una semplice media mobile, pesano i dati sui prezzi più vecchi come i più recenti, il che significa che le nuove informazioni possono essere diluite da dati obsoleti.

Inoltre, l’uso della SMA a 20 giorni e di 2 deviazioni standard è un po ‘arbitrario e potrebbe non funzionare per tutti in ogni situazione.

I trader dovrebbero adeguare di conseguenza le loro ipotesi di SMA e deviazione standard e monitorarle.